Finance with VGunz, Eat Like Vegan

VGunz다. 지난 시간에 로그 스프레드를 구하는 과정에서 왜 로그 스프레드를 구하는지, 로그가격은 어떻게 만드는지, 공적분에 대한 개념은 어떤 것인지 살펴보았다. 공적분에 대한 개념을 다시 살펴보고 오면 이해가 한결 더 쉬울 것으로 생각된다. 2020/10/23 - [Finance With VGunz - Pair Trading] - Pair Trading("페어트레이딩") - 4. LN Spread("로그 스프레드") (1) Pair Trading("페어트레이딩") - 4. LN Spread("로그 스프레드") (1) VGunz다. 지난 포스팅에서는 표준가격을 통하여 스프레드를 확인하여 어느 지점(언제)에서 어떤 포지션을 잡는지 이야기하였다. 무슨 얘기하는거야? 하고 있다면 얼른 가서 훑어보고 오자. ..

VGunz다. 지난 포스팅에서는 표준가격을 통하여 스프레드를 확인하여 어느 지점(언제)에서 어떤 포지션을 잡는지 이야기하였다. 무슨 얘기하는거야? 하고 있다면 얼른 가서 훑어보고 오자. 간단하다. 2020/10/07 - [Finance With Vgunz] - Pair Trading("페어트레이딩") - 3. Spread("스프레드") Pair Trading("페어트레이딩") - 3. Spread("스프레드") VGunz다. 한정된 시간에서 몇 가지 주제를 번갈아가며 올리려니 가장 주력하려고 했던 페어트레이딩 포스팅이 늦었다. 더 자주 올리도록 하겠다. 시작하겠다. 오늘은 페어트레이딩의 스프레드에 vgunz.tistory.com 스프레드가 용이한 것은 매매시점을 보다 쉽게 "포착"할 수 있게 도와주기 때..

VGunz다. 한정된 시간에서 몇 가지 주제를 번갈아가며 올리려니 가장 주력하려고 했던 페어트레이딩 포스팅이 늦었다. 더 자주 올리도록 하겠다. 시작하겠다. 오늘은 페어트레이딩의 스프레드에 대한 포스팅을 올리려고 한다. 스프레드란 얼마나 벌어졌는가를 나타내는 것으로 "격차" 혹은 "차이"정도로 이해하면 되겠다. 페어트레이딩에서 페어의 표준화 가격을 차트 위에 표시해서 선정한 종목 A와 B가 유사한 흐름을 보이고 그 안에서 격차가 벌어지는 것을 육안으로 확인할 수 있을 것이다. 그 차이를 따로 표시한 것이 스프레드다. 위 차트 1에서처럼 검은색 라인은 두 종목간의 스프레드를 나타내며 가격만으로 확인하는 것보다 수월하게 "추세"를 확인 할 수 있다. 제대로 된 페어를 이뤘다면 스프레드는 몇 가지 특징을 가지..

VGunz다. 어려웠던 첫걸음을 떼고 포스팅을 이어가고 있다. 흐름이 매끄럽지 않거나 비전문가로서 이해가 되지 않는다면 언제든지 댓글로 알려달라. 시작하겠다. 지난 시간에 페어를 맞출 종목 선정 후 주가를 있는 그대로 비교하면 제대로 된 비교가 어렵다고 했다. 변동성(표준편차)이 다르기 때문이라고 했다. 즉 체급이 다르기 때문에 이제부터 격투기 선수간 힘과 스피스 등 체급 차이에서 오는 차이를 "동일하게 맞춰보는"작업을 해보겠다. 위 LG화학과 삼성SDI의 2년간의 데이터를 통해 평균과 표준편차를 구해보았다. 변동성이 다르다는 것은 표준편차가 상이함을 뜻한다. "체급을 맞춘다"는 것은 각 종목의 평균을 0으로 표준편차를 1로 맞춘다는 것을 뜻한다. 위 작업을 위해선 "Normalization"("표준화"..

VGunz다. 어떤 이야기를 먼저 해야 하는지 고민했다. 페어트레이딩이 무엇인가?, 사전적인 의미부터 이야기해야 하는가? 이렇게 시작하고 싶지 않았다. 필자는 금융업에 종사하는 수 많은 "이해의 괴물"들과는 다르다. 지극히 일반인이고 일반인의 관점에서 이해하고자 했으며 간혹 혹자가 물어보면 필자가 이해했던 방식으로 설명을 해주곤 했다. 요는 이렇다. "상대적으로 비싼건 팔고 싼건 산다". (금융권에선 "고평가된 건 매도하고 저평가된 건 매수한다"라고 하지만 일반인의 관점에서 이야기하도록 하자) 뻔한 이야기 같은가? 그럼에도 필자는 처음 페어트레이딩을 접했을때 어떤 것이 상대적으로 싼 건지 제대로 답하지 못했다. 예컨데 이렇다. 복싱에서 헤비급 선수와 라이트급 선수가 경기를 치러서 제대로 된 승부가 될 리..

VGunz다. 필자는 금융업 종사자이며 한 가지 목표를 가지고 금융업에 발을 들였다. 그것은 "꾸준한 수익"을 낼 수 있는 방법이다. "그럼 적금 들면 되지 않나?"라는 친구의 말이 떠오른다. 무시하고 지나가겠다. 그 친구는 적금 하지도 않는다...그리고 물어본다 투자할거 없냐? 무시하고 지나가겠다. 처음엔 이름도 모른채로 컨셉으로나마 알고 있던 페어트레이딩에 대해서 공부하고 있고 공부를 하면서 한 가지 알게 된 것은 필자가 목표하는 방법은 가능하기도 불가능하기도(상황에 따라 다르다는 것)하다는 것이다. 그러나 갈피도 못잡고 있던 필자가 블로그를 시작하게 된 건 분명 "상황에 맞는" 방법이 존재함을 알기 때문이다. 그래서 이 공간을 열었고 그 "방법"이란 것에 대해서 공부하고 기록하고 공유할 생각이다. ..